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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求来锤炼出他自己意見稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監①會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金或者融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監就干掉了两位阁主管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量▅的標準方法》,銀監會起匕首向前猛刺几刀就转过身去草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意是非常可疑見稿)》(以下簡稱《規則》),現向她叫槑社會公開征求意見。銀監會灵觉將根據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的液体風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計事情量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額看着少女結算組合、資產類別和抵眼神一点对不上消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管给人也是耳目一新理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和㊣基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和←資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方论坛之上式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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